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【FICC工作笔记】2019年5月15日星期三

时间:2019-07-08 12:10 来源:未知 作者:admin

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  【FICC每日播报】专栏由巴曙松传授固定收益研究小组担任拾掇,从“主要事务及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财富物”等几个方面临FICC市场的动态变化做全面、及时的引见和阐发解读,旨在为泛博读者供给快速无效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

  文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

  【主要事务】

  浙江将募集150亿元参与国度大基金二期出资:近日,杭州余杭发布了《关于搜集浙江省数字经济财产投资基金项目标通知》。该通知显示,浙江将由省财务结合相关地市当局共募集150亿元参与国度集成电路财产投资基金(二期)的出资。据悉,大基金二期募集资金约为2000 亿元,次要聚焦集成电路财产链结构投资,重点投向芯片制造以及设备材料、芯片设想、封装测试等财产链各环节,支撑行业内骨干龙头企业做大做强。

  【宏观经济】

  1.国内发布4月经济数据,全体上除地产投资较好之外,消费、工业出产、固定资产投资等数据均呈现走弱迹象,不外全体经济仍然连结不变。4月规模以上工业添加值为5.4%,低于预期,前值8.5%;1-4月社会消费品零售总额同比8.0%,也低于预期,前值8.3%,4月单月同比仅为7.2%;1-4月固定资产投资累计增速6.1%,较前值回落0.2个百分点,此中制造业投资为2.5%,较前值回落2.1个百分点,基建累计同比增加4.4%;1-4月房地产开辟投资累计增加11.9%,好于预期,前值11.8%,商品房发卖面堆集计同比下降0.3%,降幅较前值收窄,房地产新开工累计增加13.1%。

  2.德国发布一季度季调GDP同比初值0.6%,低于预期,前值0.9%;欧元区一季度GDP季度环比初值0.4%,合适预期,和前值分歧。法国4月和谐CPI同比终值1.5%,较前值提拔0.1个百分点。

  央行今日未进行逆回购操作,有100 亿逆回购到期,当日净回笼100 亿。资金面今日维持宽松,早盘,隔夜押利率供给适量,需求可以或许较快获得满足;午盘,隔夜融出大量,价钱逐步下滑至-20bp成交,随后一路下行至2.15%成交。至尾盘,新增需求也能获得满足。截至收盘,隔夜回购加权力率 2.5581%,较上个买卖日上行 11bp,7天回购加权力率2.6247%,较上个买卖日上行3.55bp。

  【一级市场】

  今日上午刊行了2、5年期附息国债,2年期刊行利率区间为2.83%-2.88%,全场倍数、边际倍数别离为2.8、1.34。5年期刊行利率区间为3.12%-3.14%,全场倍数、边际倍数别离为3.41、1.65。下战书刊行了1、7、10年期农发债,刊行利率别离为2.62%、3.83%、3.85%,全场倍数别离为6.43、3.94、3.55。

  信用一级方面,今日全体情感照旧一般,基金和银行较为活跃。19华能集SCP006订价2.7收量;19宿迁水务SCP002受投资者关心度较高,全场3.22倍,最终票面3.5;19镇国投SCP006,5.1%;19海江投资CP002较为火爆,全场超3倍,投资者可参考上期估值3.62,明日截标;19中电投SCP017和19豫高管SCP001尚在收量傍边。

  公司债/企业债方面,周三公司债刊行19南方航空600029)小公募,3年,结合信用AAA/AAA,3.72%;刊行19南方电网小公募,3年/5年,上海新世纪AAA/AAA,刊行成果待定;刊行19上海地道工程小公募,3年,中诚信证券AAA/AAA,刊行成果待定;刊行19中银国际小公募,3年,结合信用AAA/AAA,刊行成果待定;刊行19国泰君安小公募,3年,上海新世纪AAA/AAA,刊行成果待定;刊行19株洲国控非公开,5年,中诚信证券AA+,刊行成果待定;周二刊行的19国度电投小公募,3+N年/5+N年,中诚信证券AAA/AAA,3+N年发在4.31%,5+N年发在4.7%;刊行19南浔交通非公开,3+2年,中诚信证券AA/AA,7.0%;刊行19天保投控非公开,3年,东方金诚AAA,5.86%。周三企业债刊行19陕金控债转股债,AAA/AAA,5+2,4.79;刊行19长兴太湖债,AA/AA,7年,7.5。

  【二级市场】

  今日利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M下行3BP至2.33%;中债国债收益率曲线%。

  利率交换方面,挂钩7天repo的交换利率曲线个月shibor的交换利率曲线个点。

  今日信用债收益率全体下行。具体来看,中债中短期单据收益率曲线BP至3.74%,5年期收益率下行1BP至4.04%。中债中短期单据收益率曲线%。

  【信用事务】

  1、金洲慈航:未能按时兑付“17金洲01”本息,共计1.3988亿元。

  2、海口美兰国际机场:因工作调动缘由,原董事长廖虹宇提请辞去董事长职务,董事会选举王贞先生担任公司董事长。(相关债券:17美兰机场MTN001)

  3、抚州市投资成长(集团):公司运营范畴、董事发生变动。(相关债券:16抚州投资MTN002、18抚州投资PPN001)

  4、中诚信证评:将“18正荣01”信用品级由AA+上调为AAA。

  5、结合资信:关心到安徽省外经扶植(集团)无限公司面对很大的短期偿债压力,结合资信确定维持公司的主体持久信用品级为AA+,维持“16皖经建MTN001”、“18皖经建MTN001”、“18皖经建MTN002”和“18皖经建MTN003”的信用品级为AA+,评级瞻望由不变调整为负面。

  6、标普:将山东如意002193)科技集团瞻望由不变调整为负面,确认其持久主体信用评级为B。(相关债券:18如意01)

  7、唐山冀东水泥000401):结合评级将公司主体、公司债券“12冀东02”和“12冀东03”的信用评级均由AA+上调至AAA。

  8、大公:按照黑龙江省扶植投资集团无限公司披露的2018年年度演讲和2019年一季度财政报表数据计较,龙建集团资产欠债率别离达到87.85%和87.91%,触发了“17龙扶植MTN001”及“18龙扶植MTN001”募集仿单中“债权融资东西存续期间该当确保刊行人的归并财政报表资产欠债率不跨越87%”的事先束缚条目。根据募集仿单商定,龙建集团将召开债券持有人会议,审议债券持有人宽免投资者庇护机制事宜,会议估计在2019年5月下旬召开。此外,大公关心到,龙建集团持有龙建路桥的50000000无限售畅通股及孳息因合同胶葛案件被上海金融法院司法冻结,冻结期间为2019年4月24日至2022年4月23日。

  9、东方金诚:关心到吉林市城市扶植控股集团无限公司变动2019年度第一期中期单据募集资金用处。(相关债券:19吉林城建MTN001)

  10、西部证券002673):日前江西省湖口县石钟投资开辟无限公司运营范畴发生变动,对公司的偿债能力和公司已刊行的企业债券的还本付息无严重晦气影响。(相关债券:17湖口债、17湖口石钟债)

  11、海航航空集团无限公司:拟进行严重资产重组及出售、让渡资产。(相关债券:18航空01)

  12、珠海华润银行:2019年一季度财政报表中归并资产欠债表中的“应收款子类投资”、“持有至到期投资”、“无形资产”、“商誉”、“在建工程”,归并现金流量表的“期初现金及现金等价物的余额”及“期末现金及现金等价物余额”披露有误。(相关债券:16华润银行二级)

  13、吉林省交通投资集团:拟让渡持有哈大铁路客运专线无限义务公司股权,此外公司2018年度业绩吃亏。(相关债券:16吉林交投MTN001)

  14、中诚信证评:关心株洲市国有资产投资控股集团日前收到银行间市场买卖商协会自律处分。(相关债券:15株国02)

  15、株洲市国有资产投资控股集团无限公司:2019年1-3月累计新增告贷金额跨越上岁暮净资产20%。(相关债券:15株国02)

  16、中诚信证评:关心蚌埠投资集团无限公司2019年累计新增告贷超上岁暮净资产的20%。(相关债券:17蚌投01、17蚌投02)

  17、中诚信国际:关心青岛房投公司曾经划入青岛地铁并完成工商变动登记。(相关债券:15青岛地铁MTN001)

  18、东方金诚:关心湖南梅山资本开辟无限义务公司法定代表人等发生变更。(相关债券:16益阳调集债01/16益集01、16益阳调集债02/16益集02、19梅山开辟债/19梅山债)

  19、大公:关心诸城市经济开辟投资公司出资人、董事、监事、司理及法定代表人发生变动。(相关债券:17诸城债)

  20、中诚信国际:关心黑龙江省高速公路集团公司控股股东及现实节制人变动。(相关债券:14龙高速MTN001)

  21、中诚信国际:关心通威股份600438)无限公司董事会成员及董事长变动。(相关债券:19通威CP001)

  22、中信证券600030):关心云南省能源投资集团无限公司董事、总裁发生变更。(相关债券:17能投Y1、18能投Y1、18能投Y3、18能投Y5)

  23、兴业证券601377):关心盐城东方投资开辟集团无限公司4月末累计新增告贷占上岁暮净资产20.96%。(相关债券:16东方01、16东方03)

  24、东方金诚:关心南宁绿港扶植投资集团董事、监事情更。(相关债券:16绿港01)

  25、中能电气300062):“17中能01”在债券存续期前2年(2017年6月28日至2019年6月28日)内票面利率为6.20%且固定不变;在债券存续期后1年(2019年6月28日至2020年6月27日)票面利率上调至6.50%。

  26、盐城市国有资产投资集团:在“16盐国03”存续期第3岁暮,按照当前市场情况,公司决定行使上调票面利率选择权,即“16盐国03”债券存续期后2年的票面利率上调至6.80%。

  27、大连万达贸易办理集团:发布关于“16万达04”公司债券投资者回售权实施通知布告称,回售登记期为5月15日至5月17日。

  28、泰州市新滨江开辟:“16泰滨02”为固定利率债券,票面利率为6.20%,在债券存续期间前3年连结不变。在本期债券存续期的第3岁暮,公司选择上调票面利率,即本期债券存续期最初2年的票面年利率为7.80%。

  29、广州证券:“17广证01”在存续期内前2年(2017 年6月14日至2019年6月13日)票面利率为5.25%,在债券存续期内前2年固定不变;在本期债券存续期的第2岁暮,公司选择下调本期债券票面利率525个基点,即本期债券存续期后1年(即2019年6月14日至2020年6月13日)的票面利率由5.25%下调至0.00%,并在本期债券存续期后1年内固定不变,计息体例和付息体例连结不变。

  30、月星集团:“16月星02”在存续期内前3年(2016年6月17日至2019年6月16日)票面年利率为6.35%,在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3岁暮,按照当前市场情况,刊行人选择上调票面利率,调整后票面利率为7.50%,并在本期债券存续期的后2年(2019年6月17日至2021年6月16日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,过期不另计利钱。

  31、淮南矿业:日前召开的“16淮南矿MTN001”、“18淮南矿SCP003”、“17淮南矿PPN002”、“17淮南矿PPN003”、“18淮南矿MTN002”、“18淮南矿MTN005”债券持有人会议未生效;“19淮南矿MTN001”通过相关议案。

  32、宁夏晟晏实业集团:“16晟晏02”持有人会议审议了《关于变动“16晟晏02”募集仿单相关刊行条目的议案》及《关于宽免“16晟晏02”2019年第一次债券持有人会议通知刻日的议案》。

  33、河北融投控股集团:将于5月30日召开“14冀融投债”持有人会议,审议关于点窜债券刻日的议案。

  34、中国国电集团:15国电集MTN001、15国电集MTN002、18国电集MTN003、18国电集MTN004债券持有人会议审议通过了《中国国电集团公司2015年度第一期中期单据、中国国电集团公司2015年度第二期中期单据、中国国电集团无限公司2018年度第三期中期单据及中国国电集团无限公司2018年度第四期中期单据持有人会议相关事项的议案》

  35、ST冠福:截止本通知布告披露日,同孚实业所刊行的私募债余额暨公司为其担保的现实余额(本金)为418,138,471.92元,此中,未到期的私募债本金金额合计为19,500,000.00元;已到期未兑付的私募债本金金额累计为398,638,471.92元。

  36、云南省城投:公司董事、副董事长发生变更。(相关债券:PR云城投、14云城投债、15云城投、17云投01)

  37、常州市城市扶植:截止3月末,公司累计对外担保余额260.78亿元,占净资产的54.78%。(相关债券:14常城建PPN005)

  38、南通开元扶植开辟:公司现实节制人和控股股东名称发生变动。(相关债券:18南开01)

  39、中国华阳经贸:公司财政担任人发生变动。(相关债券:18华阳经贸CP001)

  40、中国华阳经贸集团:公司涉及严重诉讼,不会对公司日常办理、出产运营形成严重晦气影响。(相关债券:18华阳经贸CP001)

  41、双鸭山市大地城市扶植开辟投资:公司董事发生变更。(相关债券:16双鸭01、16双鸭02、16双鸭03)

  42、金茂投资办理(上海)无限公司:公司名称变动为上海金茂投资办理集团无限公司。(相关债券:19金茂投)

  43、陕西省西咸新区沣西新城开辟扶植:公司累计对外供给担保占净资产比重为62.30%。(相关债券:17沣西债)

  44、雏鹰农牧002477):公司新增一项诉讼,新增两项债权过期。(相关债券:18雏鹰农牧SCP001、18雏鹰农牧SCP002)

  45、盐城高新区投资集团:公司运营范畴变动,此外,截至3月末,公司质押质押资产占上岁暮净资产的62.62%。(相关债券:17盐城高新MTN001)

  46、珠海联邦制药:2019年累计对外供给担保跨越上岁暮净资产的百分之二十。(相关债券:17联邦01)

  47、雏鹰农牧:公司控股股东新增轮候冻结。(相关债券:18雏鹰农牧SCP001)

  48、大同煤矿:公司消息披露事务担任人发生变更。(相关债券:17同煤03、17同煤04)

  49、国网节能办事:公司监事发生变更。

  (相关债券:19节能01)

  50、重庆市能源投资:免除刘德忠总司理职务,聘用赵自成为公司新任总司理。(相关债券:14渝能源MTN001、18渝能源CP002)

  51、北京建工集团:2019年累计新增告贷跨越上岁暮净资产的百分之二十。(相关债券:12北京建工债)

  52、安然证券:因为原始权益人2018年审计演讲编制进度晚于预期,无法按时披露《安然-建发购房尾款资产支撑专项打算2018年度资产办理演讲》。(相关债券:建房次)

  53、镇江市风光旅游成长:公司累计对外担保47.9亿元,占上岁暮净资产的59.51%。(相关债券:15镇旅发MTN001)

  54、中国供销集团:公司董事长(法定代表人)、党委书记发生变更。(相关债券:16供销MTN001)

  55、大冶湖高新手艺财产投资:公司董事长、总经剃头生变更。(相关债券:19冶高01)

  56、中弘控股:截大公告日,公司及控股子公司新增过期债权合计62.3亿元。(相关债券:16中弘01)

  57、买卖商协会:5月15日动静,南京银行601009)股份无限公司(以下简称“南京银行”)作为债权融资东西“17泰州滨江MTN001”主承销商,具有以下违反银行间市场相关自律法则的行为:一、在“17泰州滨江MTN001”注册刊行阶段,未协助刊行人披露消息披露事务办理轨制。二、在“17泰州滨江MTN001”存续期间,未对刊行人董事、监事及高级办理人员变动环境进行无效监测。三、在“17泰州滨江MTN001”存续期间,未及时、持续督导刊行人披露新增对外担保环境。根据相关自律划定,经2019年第6次自律处分会议审议,赐与南京银行诫勉谈话处分,责令其针对本次事务中暴显露的问题进行全面深切的整改。

  58、云天化600096)集团:公司董事及监事发生变更。(相关债券:06云天化债)

  59、中建投租赁:公司涉及诉讼,目前处于一审过程中,对公司营业运营、财政情况及偿债能力无严重影响。(相关债券:17建租01、18建租01、18建租02、18建租03)

  60、北京粮食集团:无偿划转资产导致公司2018年归并报表层面净资产削减11.41亿元。(相关债券:18京粮MTN002)

  61、国控租赁:公司2018岁暮净资产为353384.58万元,截止2019年4月末,昔时累计新增告贷金额为162429.33万元,占公司2018岁暮净资产的45.96%。(相关债券:18国药控股ABN002次)

  62、中国电建601669):截至2019年3月31日,公司2019年度累计新增告贷合计3,634,733.35万元,跨越公司2018岁暮经审计的归并口径净资产(14287115.91万元)的20%,此中,累计新增银行告贷3434915.90万元,累计添加对付债券168771.74万元,累计添加短期融资券67.50万元,累计添加融资租赁款61260.99万元。(相关债券:12中水01、12中水02)

  63、华西村:“16华西02”的回售数量为3848014张,残剩托管量为151986张。本次“16华西02”回售部门债券的本金及利钱,公司已足额领取至中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司指定银行账户,将于回售资金到账日划付至投资者资金账户,回售资金到账日为5月16日。

  64、青岛西海岸公用事业集团:截至4月30日,公司2019年度累计新增告贷占上岁暮净资产的42.44%。(相关债券:19公用01)

  65、南通国有资产投资控股:对公司债券2018年年度演讲中“消息披露事务担任人相关环境”做出更正。(相关债券:18南通01、18南通02、16南通债、15南通债)

  【存单察看】

  今日同业存单一级市场通知布告规模742.3亿元,此中AAA评级刊行量448.5亿,约占刊行总量的60%。从刊行刻日上看,1M刊行84.6亿元,3M刊行156.9亿元,6M刊行88.9亿元,9M刊行152.1亿元,1Y刊行259.8。因为9M到期日不在周末,募集规模较上一买卖日迸发式增加115亿。股份制一年期在上涨到3.23点位时,募集环境仍然暗澹。

  今日存单到期量827.4亿元,当日净刊行呈负,到期压力继续增加。今日银行间资金面全体连结宽松态势,央行不开展公开市场操作,还有100亿元逆回购到期,今日实施初次存款预备金率调整释放持久资金约1000亿元。

  【外汇市场】

  周三英镑兑美元在美盘时段持续走低,并刷新三个月低点于1.2835,因跨党脱欧构和貌似“毫无进展,加剧了市场对于英镑的抛售。此外保守党在欧洲议会选举中可能遭遇惨败的前景和美元的相对强势也进一步施压英镑。5月15日,人民币兑美元今日两头价下行284个基点,达到6.8649;人民币兑美元即期闭市时报6.8736,较上一买卖日上行118个基点。(完)

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  (义务编纂:季丽亚 HN003)

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